Exemple de sujet de mémoire en économie

Lima, P. La théorie des limites nulles de la statistique R/S modifiée de Lo (1991) est non standard. Granger, C. des estimations non paramétriques de f (λ) ont été trouvées pour être fortement culminé autour de la fréquence zéro dans le cas de nombreuses séries chronologiques économiques, revenir à Adelman (1965), le soutien de prêt pour la présence de la mémoire longue. Un examen plus approfondi des modèles FARIMA (p, d, q) a été fourni par Hosking (1981), dont une grande partie repose sur le modèle d`Adenstedt (1974) (2. Dans économétrie méthode généralisée des moments (GMM) a beeen proposé pour estimer de nombreux modèles, y compris les modèles de mémoire longue. Ce genre de phénomène est souvent appelé «longue mémoire» ou «dépendance à longue portée. Giraitis, L. Giraitis, Robinson, et Surgailis (2000) ont montré que si le poids αj décomposition comme JD − 1,0 < d < 12, alors toute puissance intégrale XTk, comme le carré, a une autocorrélation de mémoire longue, satisfaisant (1. Même en supposant une Gaussianity de XT, le comportement de distribution limite non standard pour les estimations de Whittle peut survenir dans certains modèles. Beaucoup de gens entendent le mot «économie» et pensent qu`il s`agit d`argent.

Les modèles ARCH et GARCH ont trouvé une utilisation considérable dans la finance. Robinson (1995a) a montré que cela invalide en soi l`argument de Geweke et de porter-Hudak (1983). Robinson employant un processus linéaire pour XT dans les innovations de différence de martingale. Ce cas FARIMA (0, d, 0) a été examiné plus avant par Ding et Granger (1996), ainsi que d`autres possibilités, mais des conditions suffisantes de Giraitis, Kokoszka et Leipus (2000) pour l`existence d`une solution stationnaire de covariance de (4. Les tests de racine unitaires contre les alternatives I (0) perdent de telles propriétés; par exemple, la distribution de limite null est non standard. Journal de la planification statistique et de l`inférence, 80, 111 – 122. L`économie n`est pas tout à propos d`Adam Smith et de la main invisible? Cependant, il peut également se référer à certaines séries chronologiques non stationnaires, y compris celles avec une racine d`unité autorégressive, qui montrent une corrélation encore plus forte à long lag. Journal of empirique finance, 1, 83 – 106. Art Carden, en mémoire de la philosophie d`Ayn Rand sur un pied, présente l`économie sur un pied.

Estimateur de Blantle pour la série temporelle non gaussienne à variance finie avec mémoire longue. Andrews, D. Yajima, Y. Sun, Y. Dans des conditions appropriées, les estimations maximisant ces approximations, appelées «estimations de Whittle» sont toutes n-cohérentes et ont la même limite de distribution normale que le MLE gaussien. Relations de mémoire longues et agrégation de modèles dynamiques. Beran, J. le passage d`un processus par un filtre non linéaire peut changer la structure asymptotique d`autocovariance, et comme Rosenblatt (1961) a montré, si le XT est un processus Gaussien stationnaire de mémoire longue satisfaisant (1. Nelson (1991) a noté la possibilité de choisir l`αj pour impliquer la mémoire longue dans σt2, mais a souligné la mémoire courte, ARMA, poids αj.